| Verzija | 5.1 |
|---|---|
| Izdavač | Business Spreadsheets |
| Datum izlaska | 30. lis 2015. |
| Datum dodan | 30. lis 2015. |
| Os zahtjevi | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| Zahtjevi | Microsoft Excel 97 or higher |
| Ukupno preuzimanja | 2.783 |
| Cijena | Free to try |
Opis
Predložak za optimizaciju portfelja identificira optimalne pondere kapitala za portfelj financijskih ulaganja koji daje najveći povrat uz najmanji rizik na temelju profila rizika povrata i korelacije između pojedinačnih ulaganja. Dizajn modela optimizacije portfelja omogućuje njegovu primjenu na financijske instrumente ili portfelje poslovnih tokova. Predložak za optimizaciju portfelja je intuitivan i fleksibilan s ikonama pomoći koje pomažu pri unosu i tumačenju izlaznih rezultata. Unos povijesnih podataka za analizu podržan je opcijama za određivanje apsolutnih cijena ili prinosa, broja trenutnih jedinica u posjedu i alatom za preuzimanje dugih vremenskih razdoblja podataka o financijskim tržištima za vrijednosne papire s interneta. Napredne opcije optimizacije uključuju postavljanje minimalnih i maksimalnih ograničenja za ponderiranje u optimalnom portfelju i mogućnosti analize rizika za ukupnu volatilnost prema Sharpeovom omjeru, negativni rizik ili polu-odstupanje prema Sortinovom omjeru i dobitak/gubitak prema Omega omjeru. Optimizacija analizira vjerojatnost postizanja ciljanog povrata putem Monte Carlo simulacije. Rezultati optimizacije portfelja prikazani su s dijagramima ponderiranja i distribucijama povrata, kao i potrebnim akcijama akvizicije i likvidacije. Proces optimizacije štedi moguće portfelje duž krajnjih granica učinkovite granice. Ključni profili za minimalni i maksimalni povrat, rizik i omjere mogu se naknadno učitati za analizu. Tehnička analiza pruža se s unatrag testiranim ukupnim prinosom od signalnog trgovanja i automatskom optimizacijom tehničkih konstanti razdoblja za svako ulaganje ili ukupni portfelj koji rezultira najvećim unazad testiranim povratom. Indikatori tehničke analize s detaljnim grafikonima i analizom povratnog testiranja uključuju jednostavni pomični prosjek (SMA), stopu promjene (ROC), pomični prosjek konvergencije/divergencije (MACD), indeks relativne snage (RSI) i Bollingerove trake. Predložak je kompatibilan s Excelom 97-2013 za Windows i Excelom 2011 ili 2004 za Mac kao rješenje za optimizaciju portfelja na više platformi.
