Allocation for iPhone

Opis

Allocation je moćan alat za analizu srednje varijance portfelja koji koristi rutinu optimizacije roja čestica za određivanje optimalnih alokacija portfelja na temelju vašeg osobnog apetita za rizik.

Allocation nudi 10 različitih indeksa koje možete odabrati da predstavljaju vaš portfelj. Indeksi predstavljaju sljedeće klase investicijske imovine:

S&P 500 -> Velika tržišna kapitalizacija američkih dionica

S&P 500 rast -> Dionice rasta velike tržišne kapitalizacije u SAD-u

S&P 500 vrijednost -> Velika tržišna kapitalizacija Vrijednost dionica u SAD-u

Russell 2000 -> Mala tržišna kapitalizacija američkih dionica

Russell 2000 Rast -> Mala tržišna kapitalizacija Dionice rasta u SAD-u

Russell 2000 Vrijednost -> Mala tržišna kapitalizacija Američke vrijednosti dionica

MSCI EAFE -> Ne-SAD Dionice razvijenih tržišta

Barclays US Agg Bond -> Tržište obveznica investicijskog razreda

FTSE Nareit Svi REIT-ovi -> Tržište REIT-ova uvrštenih u SAD (zaklade za ulaganje u nekretnine)

Zlato -> Tržišna cijena zlata

Postoje mnogi investicijski investicijski fondovi i fondovi kojima se trguje na burzi koji nastoje oponašati performanse svakog od ovih deset popularnih indeksa.

Značajke aplikacije uključuju:

1. Godišnji prinosi od 1980. za 10 popularnih indeksa

2. Moćna rutina optimizacije roja čestica

3. Opsežni optimizacijski parametri za predstavljanje vašeg osobnog profila rizika

4. Zaslon s rezultatima s rezultatima simulacije, unosima i vremenskom oznakom

5. Mogućnost spremanja snimaka zaslona pune rezolucije rezultata za buduću upotrebu

Dodjela funkcionira ovako:

1. Odaberite do deset različitih indeksa koji predstavljaju interesne klase imovine.

2. Unesite bezrizičnu stopu dodirom na brojčano polje i korištenjem skočne tipkovnice.

3. Odaberite cilj optimizacije (maksimalni povrat, maksimalni Sharpeov omjer, minimalni rizik ili maksimalna korisnost).

4. Ako je odabran Max Utility, također morate postaviti broj Risk Aversion pomicanjem klizača.

5. Ako ste odabrali mnogo indeksa, možda ćete morati povećati broj veličine roja i/ili broj ponavljanja za optimizaciju.

6. Dodirnite gumb za optimizaciju na zaslonu indeksa za izvođenje analize.

7. Dodirnite gumb filma za spremanje slike rezultata.

8. Ocijenite aplikaciju ako vam se sviđa kako biste pomogli drugima da otkriju ovaj alat.

Bilješke:

1. Prinos od 10-godišnjih trezorskih zapisa često se koristi za stopu bez rizika, ali trebali biste koristiti onu kamatnu stopu za koju smatrate da je najbolja.

2. Sharpeov omjer predstavlja povrat po jedinici rizika za portfelj i koristi stopu bez rizika u svom izračunu.

3. Kada optimizirate na temelju maksimalne korisnosti, broj averzije prema riziku koristi se kao mjera vaše averzije prema riziku. Nesklonost riziku kreće se od 0 do beskonačno. Nesklonost riziku od 0 predstavlja stav "neutralan prema riziku" i dat će isti rezultat kao maksimalni povrat. Nesklonost riziku od 100 predstavlja stav "Vrlo nesklon riziku" i približno će biti isti rezultat kao i minimalni rizik. Postavka izbjegavanja rizika između 0 i 100 može se upotrijebiti za predstavljanje vašeg specifičnog položaja rizika.

Ja sam inženjer, a ne financijski stručnjak. Sve u vezi s ovom aplikacijom odražava moje vlastito mišljenje i ne treba se smatrati financijskim savjetom.

** Nadam se da ćete preuzeti Allocation i otkriti njegovu snagu kao alata za ulaganje **